Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2021  1  2  3  4  5  6  7  7  8  9  10  11  12
2020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №1 - 2014

Перестрахование


Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет

Исхаков Фан Радисович
аспирант кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет, инженер-программист ООО НПФ «Экситон-автоматика»

Метод построения компромиссного договора перестрахования

Разработан и исследован метод определения оптимальной стратегии для страховой и перестраховочной компаний, т.е. лучшая комбинация характеристик смешанного двухуровневого договора перестрахования для каждой стороны. Предложен метод согласования интересов страховщика и перестраховщика.

смешанный двухуровневый договор перестрахования комбинированный показатель весовой коэффициент перестрахование мера риска VaR CVaR вероятность разорения метод Монте-Карло модель Кокса – Ингерсолла – Росса модель Орнштейна – Уленбека

The method of constructing a compromise reinsurance contract

Developed and studied a method for determining the optimal strategy for the insurance and reinsurance companies, i.e. the best combination of characteristics of the mixed two-tier reinsurance agreement for each party. Proposed a method of reconciling the interests of the insurer and reinsurer.

two-level mixed reinsurance contract composite indicator weight coefficient reinsurance risk measure VaR CVaR ruin probability Monte Carlo Cox – Ingersoll – Ross model Ornstein – Uhlenbeck process