Международная литература по страхованию
Консалтинг

Журналы

Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей

Система качества издательства "Анкил"

Этические принципы издательства "Анкил"

Архив журналов

Контакты

Прайс-лист

Главное » Журналы » Управление Риском

Архив изданий:
2024 1 2 3 4
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
0000 1 2 3 4
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4

Управление Риском №3 - 2011

Финансовые инструменты регулирования

Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики Уфимского государственного авиационного технического университета, член Европейской рабочей группы FINMOD (финансовое моделирование)

Хабибрахманова С Р
аспирант кафедры вычислительной математики и кибернетики, ассистент кафедры финансов и экономического анализа Уфимского государственного авиационного технического университета

Некоторые подходы к иммунизации правильных потоков платежей

В работе предлагается методика иммунизации правильных потоков платежей на основе их декомпозиции на простые потоки платежей с меньшими доходностями. Декомпозиция осуществляется с учетом принципов техники иммунизации, при этом иммунизируется каждый простой образованный поток.

техника иммунизации портфель облигаций дюрация выпуклость правильный поток платежей предельная доходность

Some approaches to correct cash flows immunization

This paper offers an immunization strategy of correct cash flows on the basis its decomposition into simple cash flows with lower profitabilities. Decomposition is carried out under the principles of immunization strategy, and all formed simple cash flows are immunized simultaneously.

immunization strategy bond portfolio duration convexity correct cash flow limit profitability