Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №1 - 2014

Экономические методы управления


Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет

Исхаков Фан Радисович
аспирант кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет, инженер-программист ООО НПФ «Экситон-автоматика»

Чувствительность компромиссного договора перестрахования к изменениям предпочтений участников договора

Исследована чувствительность компромиссного договора перестрахования к изменениям параметров, задаваемых перестрахователем и перестраховщиком. Оценено влияние изменения страховых надбавок на компромиссный договор перестрахования.

смешанный двухуровневый договор перестрахования комбинированный показатель весовой коэффициент перестрахование мера риска VaR CVaR вероятность разорения страховая надбавка

Sensitivity of compromise reinsurance contract to changes of preferences of contract participants

Investigation of a sensitivity of the compromise reinsurance contract to changes of the parameters defined by the insurer and the reinsurer. Here was estimated effect of changes in insurance premiums on compromise reinsurance contract.

two-level mixed reinsurance contract composite indicator weight coefficient reinsurance risk measure VaR CVaR ruin probability insurance premium