Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №4 - 2011

Советы риск-менеджера


Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет

Кондратьева Ольга Владимировна
соискатель кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет

Сравнительный анализ эффективности различных мер риска при формировании портфеля ценных бумаг

В статье проводится сравнительный анализ эффективности применения статистических оценок различных мер риска (среднеквадратического отклонения (СКО), квантильных (VaR, CVaR) и энтропийных (ργ)) при формированию портфеля ценных бумаг.

меры риска портфель ценных бумаг энтропийная мера риска

Comparative analysisof efficiencyof differentrisk measures at securities portfolio forming

In article given comparative analysis of effectiveness using stastic appraisals of different risk arrangements (mean-square deviation), cvatil (VaR, CVaR) and entropic) with forming portfolio of capital issues.

risk arrangements portfolio of capital issues entropic risk arrangement