Результаты поиска:

Управление Риском , №4 - 2015
Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов
срочная структура; безрисковая доходность; интенсивности дефолтов; облигации; кредитные дефолтные свопы; CDS; Solvency II; оценка долгосрочных обязательств; непараметрические методы
Methodology for estimating term structure of risk-free interest rates based on quotes of bond and CDSs of different Issuers
term structure; risk-free yield; default intensity; bonda; credit default swaps; CDS; Solvency II; long-term liability valuation; nonparametric methods
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.