Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012

Результаты поиска:

Управление Риском, №2 - 2012
Динамическое хеджирование базового актива портфелем опционов
портфель опционов; оптимизация портфеля; стохастическое программирование; вероятностные ограничения
Dynamic hedging underlying asset by the use of options portfolio
options portfolio; hedging; portfolio optimization; stochastic programming; chance constraints
Абрамов А. М.

Управление Риском, №4 - 2011
Модель управления портфелем опционов
портфель опционов; оптимизация портфеля; вероятностные ограничения
Model of options portfolio management
options portfolio; portfolio optimization; chance constrained problem
Голембиовский Д. Ю., Абрамов А. М.