Международная литература по страхованию
Консалтинг

Журналы

Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей

Система качества издательства "Анкил"

Этические принципы издательства "Анкил"

Архив журналов

Контакты

Прайс-лист

Главное » Журналы » Управление Риском

Архив изданий:
2024 1 2 3 4
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
0000 1 2 3 4
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4 2013
0000 1 2 3 4

Управление Риском №3 - 2015

Теория и общие вопросы управления риском

Колясникова Елена Рифовна
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математических методов в экономике, Башкирский государственный университет

Гелемянова Диана Альбертовна
студент кафедры математических методов в экономике, Башкирский государственный университет

Оптимальный портфель на основе EwMA-модели и стоимости под риском

Предлагается модель построения оптимального портфеля на основе EWMA-модели и меры риска – стоимость под риском VaR. Параметрический метод расчета VaR не учитывает основной особенности поведения финансовых инструментов – условной волатильности. Для учета условной волатильности применяется EWMA-модель.

стоимость под риском VaR доходность оптимальный портфель полуотклонение стандартное отклонение

Optimal portfolio based on EwMA-model and Value-at-Risk

The model of constructing an optimal portfolio based on EWMA-model and following risk measures – Value-at-Risk, half deviation, standard deviation is offered. Parametric VaR calculation method does not account for the main features of the behavior of financial instruments – conditional volatility. To take into account for the conditional volatility EWMA-model is used.

Value-at-Risk (VaR) return optimal portfolio half deviation standard deviation