Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главное » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2024  1  2  3  4
2023  1  2  3  4
2022  1  2  3  4
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №1 - 2016

Теория управления риском


Бабешко Людмила Олеговна
доктор экономических наук, профессор кафедры системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве РФ

Моделирование инвестиционных процессов: оценка распределенных лагов методом Драймза

В статье показана эквивалентность метода Алмон оценки параметров моделей с распределенными лагами и метода оценки параметров регрессионной модели при наличии ограничений на параметры.

модели инвестиционных процессов полиномиально распределенные лаги геометрически распределенные лаги модель регрессии с ограничениями на параметры свободный член в уравнении регрессии несмещенная оценка

Modelling ofinvestment processes: Dhrymes’ method for estimating of distributed lags

The paper shows the equivalence of Almon’s method for estimating of distributed lagsand restricted regression.

model of investment processes polynomial distributed lags geometrically distributed lags restricted regression intercept unbiased estimator