|
|
Управление Риском №2 - 2016
Теория управления риском
Жуковский Владислав Иосифович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры оптимального управления факультета вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Кириченко Михаил Михайлович
студент кафедры оптимального управления факультета вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Риски и исходы в многокритериальной задаче при неопределенности
Предполагается способ построения стратегии в многокритериальной задаче при неопределенности (МЗН), обеспечивающей одновременно Парето-максимальность гарантированного исхода с минимальным риском. В качестве приложения рассмотрены два варианта задачи о диверсификации вклада по двум депозитам (рублевому и валютному).
максимум по Парето стратегия неопределенность векторная гарантия риск по Сэвиджу принцип минимаксного сожаления
Risks and Outcomes in Multicriteria Problem under Uncertainty
It is assumed the method of strategy construction in multicriteria problem under uncertainty(MPU).Moreover this strategy provides the Pareto maximality of guaranteed outcome with minimal risk. As application two variants of the problem of diversifying contribution under two deposits (local and foreign) are examined.
the Pareto maximum strategy uncertainty vector guarantee Savage risk the principle of minimax regret
|