Архив изданий:
2026
1
2
3
4
5
6
2025
1
2
3
4
5
6
2024
1
2
3
4
5
6
2023
1
2
3
4
5
6
2022
1
2
3
4
5
6
2021
1
2
3
4
5
6
2020
1
2
3
4
5
6
2019
1
2
3
4
5
6
2018
1
2
3
4
5
6
2017
1
2
3
4
5
6
2016
1
2
3
4
5
6
2015
1
2
3
4
5
6
2014
1
2
3
4
5
6
2013
1
2
3
4
5
6
2012
1
2
3
4
5
6
2011
1
2
3
4
5
6
2010
1
2
3
4
5
6
0000
1
2
3
4
5
6
0000
1
2
3
4
5
6
2013
0000
1
2
3
4
5
6
2013
0000
1
2
3
4
5
6
|
|
Управление Риском №2 - 2012
Финансовые инструменты регулирования
НИКОЛАЕВА Марина Анатольевна
кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.
ЗОТОВА Ольга Федоровна
кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.
ШОЛОХОВА Надежда Владимировна
аспирант, ассистент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.
Модели управления депозитным портфелем коммерческого банка
В настоящей статье рассмотрены существующие подходы к управлению активами и пассивами банка, а также предложен собственный подход к управлению депозитами коммерческого банка как способ управления процентным риском и риском ликвидности на уровне банковских продуктов. Рассмотрены следующие модели управления депозитным портфелем коммерческого банка: «сигнальная система» для идентификации и оценки рисков депозитного портфеля, а также «система управления жизненным циклом депозита» для анализа денежных потоков и структуры портфеля депозитов.
управление депозитным портфелем банковские риски сигнальная система жизненный цикл депозита частотная логика логистическая регрессия стохастические ветвящиеся процессы дискретные Марковские процессы с доходностью
Models for commercial bank deposit portfolio management
In this paper presented review of existing approaches of the banking asset-liabilities management as well as introduced author’s approach to the banking deposit portfolio management as a way of interest rate and liquidity risk management at the level of banking products. Two models of commercial bank deposit portfolio management are considered: “signal system” for the portfolio risks identification and evaluation and “system of deposit life cycle management” for cash-flow and deposit portfolio structure analysis.
deposit portfolio management banking risks signal system deposit lifecycle frequency logic logistic regression stochastic branching processes Markov chains with revenues
|
