|
|
Управление Риском №2 - 2012
Финансовые инструменты регулирования
НИКОЛАЕВА Марина Анатольевна
кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.
ЗОТОВА Ольга Федоровна
кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.
ШОЛОХОВА Надежда Владимировна
аспирант, ассистент кафедры «Вычислительной математики и кибернетики», Уфимский государственный авиационный технический университет.
Модели управления депозитным портфелем коммерческого банка
В настоящей статье рассмотрены существующие подходы к управлению активами и пассивами банка, а также предложен собственный подход к управлению депозитами коммерческого банка как способ управления процентным риском и риском ликвидности на уровне банковских продуктов. Рассмотрены следующие модели управления депозитным портфелем коммерческого банка: «сигнальная система» для идентификации и оценки рисков депозитного портфеля, а также «система управления жизненным циклом депозита» для анализа денежных потоков и структуры портфеля депозитов.
управление депозитным портфелем банковские риски сигнальная система жизненный цикл депозита частотная логика логистическая регрессия стохастические ветвящиеся процессы дискретные Марковские процессы с доходностью
Models for commercial bank deposit portfolio management
In this paper presented review of existing approaches of the banking asset-liabilities management as well as introduced author’s approach to the banking deposit portfolio management as a way of interest rate and liquidity risk management at the level of banking products. Two models of commercial bank deposit portfolio management are considered: “signal system” for the portfolio risks identification and evaluation and “system of deposit life cycle management” for cash-flow and deposit portfolio structure analysis.
deposit portfolio management banking risks signal system deposit lifecycle frequency logic logistic regression stochastic branching processes Markov chains with revenues
|