Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №1 - 2010

Финансовые инструменты регулирования


Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физ.-мат. наук, профессор Уфимского государственного авиационного технического университета

Вайнер Анна Геннадьевна
аспирант Уфимского государственного авиационного технического университета

Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска

Предложены и исследованы подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг, основанные на комбинации индексного варианта статистических оценок квантильных мер риска(VaR-CVaR) и асимметрии.

меры риска портфель ценных бумг VaR CVaR асимметрия

Security portfolio forming on the base of complex index risk measures

Suggested and analyzed approach to forming optimal investment portfolio based on combination index variant statistic appraisal quantile risk measure (VaR-CVaR) and asymmetry

risk measure investment portfolio VaR CvaR asymmetry