|
|
Управление Риском №4 - 2012
Теория управления риском
Бронштейн Ефим Михайлович
д.ф.-м.н., профессор Уфимского государственного авиационного технического университета
Мирясова Диана Олеговна
студентка Уфимского государственного авиационного технического университета
Меры риска Хазендонга-Говарца и Орлича и их вычисление
в статье рассмотрены меры риска Хазендонка–Говарца и Орлича. Приведены доказатель-
ства их свойств. Разработаны приближенные методы вычисления этих мер для дискретных рисков. Установлена аддитивность меры Хазендонка–Говарца для комонотнных рисков для функции Юнга, равной t.
риск меры риска Хазендонка–Говарца и Орлича комонотонность аддитивность когерентность
Haezendonck-Goovaerts and Orlicz risk measures and their calculation
in the paper we explain Haezendonck–Goovaerts and Orlicz risk measures. Are given proofs of their properties and approximate methods of calculating these measures for discrete risks. Also, was set additivity of Haezendonck–Goovaerts risk measure for comonotonic risks if Young function is equal to t.
risk Haezendonck–Goovaerts and Orlicz risk measures comonotonicity additivity coherence
|