Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главное » Журналы » Управление Риском



Архив изданий:
2024  1  2  3  4
2023  1  2  3  4
2022  1  2  3  4
2021  1  2  3  4
2020  1  2  3  4
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1  2  3  4
2012  1  2  3  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4
0000  1  2  3  4
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4  2013
0000  1  2  3  4

Управление Риском №4 - 2012

Финансовые инструменты регулирования


Курбангалеев Марат Зуфарович
аспирант кафедры управления рисками и страхования факультета экономики, младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту факультета экономики Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики

Смирнов Сергей Николаевич
профессор, канд. ф.-м. наук, заведующий кафедрой управления рисками и страхования факультета экономики, директор научно-учебной лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту фак-та экономики НИУ "Высшая школа экономики"

Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов

статье обсуждаются специфические требования к системе маржинальных требований для центрального клиринга на рынке кредитных дефолтных свопов. В частности, анализируются доступные рыночные данные, пригодные для использования в моделях риска в системе маржирования.

кредитный дефолтный своп маржинальные требования центральный контрагент модели экспозиции к риску контрагента рыночные данные

Margining system for central clearing: credit default market adjustment

we discuss specific requirements to margining systems designed for central clearing for the credit default swap market. In particular, we analyze available market data eligible to be used in risk models for margining systems.

credit default swap margin requirements central counterparty models of counterparty credit exposure market data