|
|
Страховое Дело №1 - 2014
Перестрахование
Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет
Исхаков Фан Радисович
аспирант кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный университет, инженер-программист ООО НПФ «Экситон-автоматика»
Метод построения компромиссного договора перестрахования
Разработан и исследован метод определения оптимальной стратегии для страховой и перестраховочной компаний, т.е. лучшая комбинация характеристик смешанного двухуровневого договора перестрахования для каждой стороны. Предложен метод согласования интересов страховщика и перестраховщика.
смешанный двухуровневый договор перестрахования комбинированный показатель весовой коэффициент перестрахование мера риска VaR CVaR вероятность разорения метод Монте-Карло модель Кокса – Ингерсолла – Росса модель Орнштейна – Уленбека
The method of constructing a compromise reinsurance contract
Developed and studied a method for determining the optimal strategy for the insurance and reinsurance companies, i.e. the best combination of characteristics of the mixed two-tier reinsurance agreement for each party. Proposed a method of reconciling the interests of the insurer and reinsurer.
two-level mixed reinsurance contract composite indicator weight coefficient reinsurance risk measure VaR CVaR ruin probability Monte Carlo Cox – Ingersoll – Ross model Ornstein – Uhlenbeck process
|