Дружинин Георгий Александрович аспирант на кафедре системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Моделирование уровня собственного капитала банка для розничного кредитования с учетом требований соглашения Базель II. Моделирование вероятности дефолта
Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. Приведен алгоритм расчета вероятности дефолта.
Calculation of regulatory capital for covering retail credit risk under Basel II recommendations. Probability of default modeling
Article presents Basel II recommendations on calculation of capital for covering credit risk and adapting of these recommendations to Russian economy. Formula for retail credit risk capital requirements calculation is described. Main steps for
probability of default modelling are described.
