|
|
Страховое Дело №8 - 2011
Актуарные расчёты
Косенко Михаил Владимирович
кафедра «Экономика и управление на предприятии» Югорского государственного университета, г. Ханты-Мансийск. Директор департамента экономического анализа и стратегического планирования Финансовой дирекции ОАО «Государственная страховая компания «Югория»
Использование корреляционного анализа при формировании/изменении фондовой части инвестиционного портфеля страховых компаний, занимающихся страхованием иным, чем страхование жизни
В начале статьи описывается теоретическая основа для применения корреляционного анализа в инвестициях страховых компаний, а затем приводится подход, раскрывающий практическое использование корреляции для формирования и оптимизации фондовой части инвестиционного портфеля страховых компаний, занимающихся страхованием иным, чем страхование жизни. В статье описывается подробный алгоритм корреляционного анализа, приводятся формулы для расчета, а также анализируются реальные статистические данные. На основе проведенного анализа приводится пример применимости корреляционного анализа для прогнозирования цены инвестиционного актива (обыкновенной акции Сбербанка России). В заключение сделан вывод об универсальности описываемого подхода и приводится итоговая схема, демонстрирующая алгоритм формирования/изменения фондовой части инвестиционного портфеля страховых компаний с использованием корреляционного анализа.
корреляционный анализ страхование матрица корреляций мультиколлинеарность ложная корреляция инвестирование акции Сбербанк эконометрическое моделирование прогнозирование
Correlation analysis for the formation/change stock-part of investment portfolio of non-life Russian insurance companies
Beginning of article describes the theoretical basis for the use of correlation analysis in the investments of insurance companies, after than article provides an approach of practical use of correlation analysis for the development and optimization stock-part of the investment portfolio of non-life insurance companies. The article describes the detailed algorithm of the correlation analysis, formulas and analyze the real statistics dates. Article includes an example of the applicability of correlation analysis to forecasting the prices of investment assets (common stock of the Sberbank). In conclusion, article includes derivation that approach, which was shown in this article is universal. Article inscribes a summary diagram showing the algorithm of formation / modification of the stock-part of the investment portfolio of insurance companies using correlation analysis.
correlation analysis insurance matrix of correlation multicorrelation false corellation investment safety stocks Sberbank econometric modelling prediction
|
