|
|
Страховое Дело №3 - 2025
Практика страхования
Павличенко Я. В.
ведущий андеррайтер АО «ГСК “Югория”»
Разработка тарификационной модели каско
Вопрос ценообразования каско является актуальной темой для страховщика, так как
методика оценки степени принимаемых на страхование рисков напрямую влияет на фи
нансовый результат страховой компании. Оптимизация и автоматизация данного про
цесса способствуют снижению расходов на андеррайтинг и минимизации вероятности
ошибки в процессе расчетов. В данной статье предлагается методика расчета нетто
премии за риски ущерба и полной гибели на основе заданных параметров. Для определения
параметров используется доступная рыночная информация. Путем подстановки пара
метров в разработанную модель на основе гамма-распределения случайных величин вы
полняем расчет стоимости рисков. В зависимости от разницы стандартного отклонения
наблюдаем дифференцированную степень рисков, вычисляемую с помощью определенных
интегралов, которую закладываем в стоимость договора каско. В статье приведены раз
ные методики нахождения интегралов для расчета вероятности наступления страховых
случаев в числовых диапазонах: от формулы интегрирования по частям до выражения
интеграла через неполную гамма-функцию, в случае если параметр формы функции имеет
дробную часть. Таким образом, модель позволяет в автоматическом режиме рассчиты
вать стоимости рисков в зависимости от следующих показателей: стандартное от
клонение, среднее значение, порог полной гибели. Это, в свою очередь, упрощает процесс
обработки информации, поскольку появляется возможность анализировать один общий
массив данных и рассчитывать стоимость рисков с учетом установленных параметров.
страхование автострахование полная гибель модель ценообразова ния интегралы гамма-распределение интегрирование по частям неполная гамма-функ ция
Development of a Casco Pricing Model
The issue of pricing casco is a relevant topic for the insurer, since the methodology for assessing the
degree of risks accepted for insurance directly affects the financial result of the insurance company.
Optimization and automation of this process helps to reduce underwriting costs and minimize the
likelihood of an error in the calculation process. This article proposes a methodology for calculating
the net premium for the risks of damage and total loss based on the specified parameters. Available
market information is used to determine the parameters. By substituting the parameters into the de
veloped model based on the gamma distribution of random variables, we calculate the cost of risks.
Depending on the difference in the standard deviation, we observe a differentiated degree of risks
calculated using certain integrals, which we include in the cost of the casco contract. The article pres
ents different methods for finding integrals to calculate the probability of occurrence of insured events in numerical ranges: from the formula for integration by parts to expressing the integral through an
incomplete gamma function, if the parameter of the function form has a fractional part. Thus, the
model allows for automatic calculation of risk costs depending on the following indicators: standard
deviation, average value, threshold of total loss. This, in turn, simplifies the information processing
process, since it becomes possible to analyze one common data array and calculate the cost of risks
taking into account the established parameters.
insurance auto insurance total loss pricing model integrals gamma distribution integration by parts incomplete gamma function
|
