|
|
Страховое Дело №4 - 2025
Актуальная тема
Цакаев А. Х.
профессор кафедры экономики и финансов Института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры экономической теории и государственного управления ГГНТУ им. М. Д. Миллионщикова
модели платежеспособности в управлении рисками страховой организации: особенности и практика их использования
Статья посвящена особенностям национальных моделей платежеспособности страхо
вых организаций. Раскрыты три базовых принципа страхования IAIS в части платежеспо
собности страховых организаций. Представлены оценка и результаты анализа моделей
платежеспособности страховых организаций и их групп – Европейского союза (Solvency II),
США (Risk-Based Capital, RBC), Китайской Народной Республики (China Risk Oriented
Solvency System, C-ROSS) и Российской Федерации (показатель нормативного соотношения
собственных средств и принятых обязательств страховой организации). Показано, что
риск-ориентированная система платежеспособности страховой организации является
обязательным, но недостаточным условием эффективной системы управления рисками
страховщика. Достаточным условием следует считать аккумуляцию одной трети стра
ховых премий в цифровом кошельке российских страховщиков на цифровой платформе
Банка России. Отмечено, что в модели платежеспособности российской страховой компа
нии перестрахование является более эффективным инструментом управления рисками.
модель платежеспособность управление рисками перестрахование страховой надзор коэффициент платежеспособности
Models of Solvency in Risk Management of an Insurance Organization: Features and Practice of Their Use
The article is devoted to the peculiarities of national models of solvency of insurance organiza
tions. Three basic principles of IAIS insurance are disclosed, in terms of the solvency of insurance
organizations. The assessment and results of the analysis of models of solvency of insurance organi
zations and their groups of the European Union (Solvency II), the USA (Risk-Based Capital, RBC),
the People's Republic of China (China Risk Oriented Solvency System, C-ROSS) and the Russian
Federation (an indicator of the normative ratio of own funds and accepted liabilities of the insurance organization) are presented. It is shown that the risk-oriented system of solvency of the insurance
organization is a mandatory, but not sufficient condition for an effective risk management system of
the insurer. A sufficient condition should be considered the accumulation of one third of insurance
premiums in the digital wallet of Russian insurers on the digital platform of the Bank of Russia. It is
noted that in the solvency model of the Russian insurance company, reinsurance is a more effective
risk management tool
model solvency risk management reinsurance insurance supervision solvency ratio
|
